2013年2月 4日 (月)

2/4 本日の戦略-円はまた週初の調整となるか-

おはようございます。今週末は中国の春節ですね。いつもはそれほど中国の休みは意識していなかったのですが、昨年12月からオフショア人民元(CNH)の取り扱いを始めた関係上、動きも気になります。

■変化率から見た前日の通貨の強弱
NZドル>ユーロ>ドル>豪ドル>ポンド>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
ドル/円は米雇用統計の過去2カ月の上方修正、ミシガン大消費者信頼感指数の上方修正、製造業ISMの上振れからNYダウが14,000ドル台へと上昇したことで1ドル=93円手前まで上昇しました。ここ数週間は週初に利益確定や調整材料が出たりして、小幅(1~2円程度)の調整がでていますので、今週も同じような動きになるか注目です。チャートは上昇トレンド継続中でMACDもシグナルから上離れています。本日は24時に米国の製造業新規受注の発表がありますが、それほどインパクトのある材料ではないことから、NYダウの高値更新を試しに行くようだと円売りの流れが出やすくなり93円台定着という可能性があります。

ユーロは2回目のLTROの返済額が市場予想の200億ユーロには全く届かず、34億8400万ユーロに留まりました。このため、ユーロ/ドルは1.36ドル台後半まで上げ幅を縮小し、ユーロ/円も年初来高値を126.963円まで更新しましたが、127円には乗せることができませんでした。ただ、発表されたドイツやユーロ圏の購買担当者景気指数(PMI)はいずれも上方修正されたことで、中・長期的な懸念は残るものの、短期的には楽観ムードが先行する可能性が高そうです。チャートではユーロ/ドル、ユーロ/円ともに週末高値を更新できなければ、小幅な調整につながる可能性があります。

豪ドルは先ほど9:30に発表された豪12月の住宅着工件数が市場予想から大幅に下振れする前月比-4.4%(1.0%)、前年比9.3%(予想14.9%)となりました。今週は豪で重要な経済指標の発表が多いことから、これらの結果次第では3月の利下げの可能性が浮上してくると思います。明日の豪準備銀行(RBA)の金融政策決定では、欧米への懸念が後退しているため、政策金利据え置きとなると予想していますが、声明がハト派的であれば豪ドルが下落する可能性は高くなり、対円での調整にもつながるものと思います。ポンドは7日の英中銀(BOE)の金融政策委員会を前にして、週末発表された製造業購買担当者景気指数(PMI)が弱かったこともあり、資産買い入れプログラム再開などへの期待が継続すると思われるため、重い展開が続くと思います。

■GBPUSD 週足(一目均衡表、MACD) FXチャートGBP/USD source:uedaharlowfx UH StandardChart
ポンド/ドルの週足では、一目均衡表(週足)の雲(1.56833ドル)の下抜けを試しています。また、転換線が基準線に接近していることから、デッドクロスするようだと下落が継続し、昨年7/12の安値の1.53913ドル近辺まで下落する可能性があります。MACDではシグナルに接近したものの、ゴールデンクロスに失敗したこともあり、どちらかというと下落の可能性が高いと思います。

■本日の短期/中期2本の移動平均線からみたサポート・レジスタンス
USD/JPY 5日移動平均線(91.397)、21日移動平均線(89.533)がサポート
EUR/JPY 5日移動平均線(123.820)、21日移動平均線(119.458)がサポート
GBP/JPY 5日移動平均線(144.047)、21日移動平均線(142.595)がサポート
AUD/JPY 5日移動平均線(95.293)、21日移動平均線(94.016)がサポート
NZD/JPY 5日移動平均線(76.629)、21日移動平均線(75.066)がサポート
CAD/JPY 5日移動平均線(91.328)、21日移動平均線(90.181)がサポート
ZAR/JPY 5日移動平均線(10.126)、21日移動平均線(10.105)がサポート
CNH/JPY 5日移動平均線(14.679)、21日移動平均線(14.417)がサポート
NOK/JPY 5日移動平均線(16.632)、21日移動平均線(16.115)がサポート
MXN/JPY 5日移動平均線(7.152)、21日移動平均線(7.020)がサポート
HKD/JPY 5日移動平均線(11.751)、21日移動平均線(11.515)がサポート
SGD/JPY 5日移動平均線(73.850)、21日移動平均線(72.796)がサポート
EUR/USD 5日移動平均線(1.35450)、21日移動平均線(1.33378)がサポート
※本文の中・長期コメントとは内容が一致しないことがあります。

■変動率からの予想レンジ 08:12→NYクローズ

Ccy予想レンジ
USD/JPY92.41 ~ 93.32
EUR/JPY125.91 ~ 127.64
GBP/JPY144.88 ~ 146.50
AUD/JPY96.02 ~ 97.09
NZD/JPY77.84 ~ 79.02
CAD/JPY92.61 ~ 93.69
ZAR/JPY10.37 ~ 10.59
CNH/JPY14.88 ~ 15.04
NOK/JPY16.92 ~ 17.16
MXN/JPY7.29 ~ 7.41
HKD/JPY11.90 ~ 12.03
SGD/JPY74.36 ~ 75.14
EUR/USD1.3621 ~ 1.3708
GBPUSD1.5628 ~ 1.5743
AUDUSD1.0361 ~ 1.0432
NZDUSD0.8410 ~ 0.8495

■前日のサマリー
東京時間帯は発表された中国HSBC製造業PMIの改定値が52.3と上方修正されたことなどから豪ドルなどが買われ、13時過ぎにはドル/円が92円台前半、ユーロ/円が125円台後半へと上昇、ユーロ/ドルも1.36ドル台で底固く推移しました。ロンドン時間に入ると日経225平均株価、上海総合株価指数の堅調推移、欧州株価の上昇やユーロ圏製造業PMI改定値の上方修正などでユーロ/円が126円に乗せ、ユーロ/ドルも1.36ドル台後半へと上昇、ドル/円は92円台前半で底固く推移しました。NY時間には発表された米国の雇用統計で非農業部門雇用者数が15.7万人と市場予想から下振れしたことで、ドル/円は91.790円、ユーロ/円は124.833円、ユーロ/ドルは1.35828ドルまで下落したものの、過去2か月が上方修正(2か月で12.7万人増加)となっていたこと、ミシガン大消費者信頼感指数確定値も上方修正されていたこと、ISM製造業景気指数も予想より上ぶれしていたことを背景に、ドル/円は92.958円まで上昇、ユーロ/円は126.963円、ユーロ/ドルは1.37106円まで上昇しました。
クローズはドル/円が92.698円、ユーロ/ドルが1.36434ドル、ユーロ/円は126.478円。

前日の主な変動要因
①独1月購買担当者景気指数(PMI)確報値:49.8(予想48.8) ⇒ ユーロ買い
②ユーロ圏1月購買担当者景気指数(PMI)確報値:47.9(予想47.5) ⇒ ユーロ買い
③米1月非農業部門雇用者数:15.7万人増加(予想16.5万人増加) ⇒ ドル売り
④米1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値:73.8(予想71.5) ⇒ ドル買い
④米1月購買管理協会(ISM)製造業景気指数:53.1(予想50.6) ⇒ ドル買い

※文中およびクローズの為替レートは上田ハーローFXでの提示レート(Bid)です。

■株価

Index 引値 前日比
日経225 11191.34 52.68
FTSE100(英) 6347.24 70.36
DAX(独) 7833.39 57.34
NYダウ(米) 14009.79 149.21
S&P500(米) 1513.17 15.06
NASDAQ(米) 3179.10 36.97
source: bloomberg.co.jp

■金利

Country 利回り 前日比
米10年債 2.02 0.03
日本10年債 0.765 0.017
英10年債 2.10 0.00
独10年債 1.67 -0.01
source: bloomberg.co.jp

■コモディティ価格

Commodities 引値 前日比
NY金(期近) 1670.60 8.60
NY原油(期近) 97.77 0.28
source bloomberg.co.jp

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
2/4(月)
FX経済指標09:30 豪 12月 住宅建設許可件数
FX経済指標19:00 ユーロ圏 12月 卸売物価指数(PPI)
FX経済指標00:00 米国 12月 製造業新規受注

応援クリックおねがいします。
にほんブログ村 為替ブログ 為替投資情報へ

トラックバック

このページのトラックバックURL: http://bb.lekumo.jp/t/trackback/7695/30921783

2/4 本日の戦略-円はまた週初の調整となるか-を参照しているブログ: